Hedge Fund: strategie operative

Per maggiori informazioni scrivi a formazione@aiaf.it

Obiettivi

L’obiettivo del corso è rappresentato dalla divulgazione delle principali strategie operative relative alla gestione degli hedge funds. Il corso ha un taglio operativo e tramite simulazioni verrà evidenziata la reale attività presente nella gestione di alcuni hedge funds. Le strategie oggetto della trattazione riguardano alcune tra le categorie più diffuse di hedge funds. La principale novità è determinata dal fatto che i corsi svolti finora sugli hedge funds non hanno avuto un focus sull’operatività delle singole strategie ma hanno riguardato la rischiosità degli hedge funds come singola asset class di investimento considerata nel suo insieme.

Destinatari

Il Corso è destinato principalmente ad analisti, gestori di fondi e di patrimoni, proprietary traders e in generale a tutti gli operatori di mercato che abbiano interesse ad approfondire le tematiche relative alla gestione degli hedge funds e in generale le tipologie di gestione con ottica di ritorno assoluto.

Programma

Arbitraggi risk-free

Basket trading

  • Concetti generali
  • Natura degli indici
  • Il caso italiano: dal MIB30 allo S&P40
  • Dalla teoria finanziaria all'arbitraggio
  • Analisi di rischio e redditività

Arbitraggi su operazioni di finanza straordinaria

  • Il ruolo della variabile tempo nella distinzione tra strategie risk-free e strategie di special situations
  • Le operazioni di fusione ed acquisizione
  • Le operazioni di aumento di capitale

Esempi pratici

Strategie operative a basso rischio

Basket trading dinamico

  • Concetti generali
  • La variabile fiscale
  • La variabile temporale
  • La composizione e la "natura" dell'indice
  • Introduzione all'index spread trading
  • Analisi di rischio e redditività

Index spread trading

  • Introduzione e classificazione di partenza
  • La preminenza della variabile tecnica ed informativa: dal trading ad alta frequenza all'approccio short term
  • La preminenza della variabile fondamentale: l'approccio di medio-lungo termine

Esempi pratici

Convertible arbitrage

  • Concetti generali

Relative Value 

  • Le nuove frontiere del Capital arbitrage

Concetti generali

2 maggio
Durata (giorni): 
1
Quota: 
900,00
Scontata (*): 
720,00
AllegatoDimensione
Depliant89.31 KB