Il rating: concetti base, logiche di assegnazione e opportunità di utilizzo

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Obiettivi

Il Corso si propone di approfondire la conoscenza del rating quale strumento di valutazione del merito di credito. Il corso parte da un’analisi dei concetti di base del rating e descrive i principali fattori qualitativi e quantitativi che vengono utilizzati dalle agenzie per l’assegnazione dei rating.

Il Corso si propone inoltre di fornire un esempio delle principali variabili di mercato, spread e CDS.

Destinatari

Il Corso si rivolge a tutti gli interessati all’analisi finanziaria, ai gestori dei fondi corporate, agli addetti a uffici studi, agli intermediari in strumenti finanziari, ai risk manager delle imprese, ai direttori amministrativi finanziari, agli addetti all’ispettorato e al controllo interno.

Programma

  • Che cosa è  un "credit rating"
  • Rating che esprime la probabilità relativa di default
  • Rating che esprime la combinazione di probabilità di default e percentuale di recupero attesa
  • Ciclo e orizzonte temporale del rating
  • Cosa significa un rating AAA
  • Performance del rating a confronto con i tassi di default
  • La crisi e l'evoluzione dell'industria del rating
  • Il processo di assegnazione dei rating societari tra fattori qualitativi ed analisi quantitativa
  • I principali indicatori di liquidità e solvibilità, emittenti corporate e banche
  • Le variabili di mercato: spread e CDS
  • Esempi concreti di applicazione dei concetti di rating, spread e CDS
  • Conclusioni
7 maggio
Durata (giorni): 
1
Quota: 
900,00
Scontata (*): 
720,00
AllegatoDimensione
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