Strutture di dipendenza in serie storiche multivariate e funzioni copula

Venerdì, 23 Settembre, 2016
Luogo: 
Milano

Il seminario presenta una overview della letteratura sulle applicazioni delle funzioni copula per le serie storiche finanziarie bivariate e multivariate. 

La funzione copula permette di definire una struttura flessibile di dipendenza tra valori estremi (la più nota distribuzione multivariata, la Gaussiana, non ammette tale dipendenza). 

Tra le applicazioni più rilevanti, si focalizzerà l'attenzione sui modelli Copula-GARCH e sulla classificazione di serie storiche finanziarie basate sulla dipendenza tra valori estremi della coda inferiore.

Il seminario sarà tenuto dal Professore Associato Giovanni De Luca del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Il seminario gratuito riservato ai Soci AIAF

Venerdì 23 settembre 2016 alle ore 17.30

Iscrizione obbligatoria: info@aiaf.it