2003, n. 117 - Dicembre, Quaderni AIAF - Contrarian e Momentum: un’applicazione risk-adjusted

Premessa

Il presente lavoro costituisce la naturale prosecuzione ed il necessario approfondimento di un precedente studio (cfr. nostro articolo pubblicato a pagina 45 della Rivista Aiaf n. 47 - Luglio 2003) che intendeva valutare l’efficacia nell’utilizzo pratico di due teorie dell’analisi tecnica nella gestione attiva di un portafoglio azionario, confrontando le stesse con una strategia di gestione passiva che, traducendosi nella semplice replica dell’indice di riferimento, è stato rappresentato dal benchmark.

 

Rapporto della Commissione “Analisi tecnica”

Consigliere referente Guido Cisternino

 

Gruppo di lavoro Aiaf

Pietro De Rossi - Coordinatore, Socio Aiaf dal 1985; BPU - Banche Popolari Unite Area Finanza, Responsabile Mercati e Portafoglio
Giuseppe D’Amico - Socio Aiaf dal 1998, CEFA Certified Effas Financial Analyst; Analista tecnico c/o TraderMade-Research.com

 

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