Modelli statistici per la stima e la previsione della volatilità

Venerdì, 9 Febbraio, 2018
Luogo: 
Milano

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO RISERVATO AI SOCI

17.00

Apertura lavori

Il Seminario presenta i più recenti modelli statistici per la stima e la previsione della volatilità in ambito univariato emultivariato. Dopo un’introduzione dedicata alla descrizione delle più rilevanti caratteristiche delle serie dei rendimenti finanziari (volatility clustering, fat tails, ecc.), la prima parte del seminario si focalizzerà sull’analisi dei più importanti modelli univariati, ovvero i modelli GARCH, comprese le formulazioni che includono la presenza di un termine aggiuntivo per il cosiddetto leverage effect.

Dopo aver introdotto le fasi che portano alla costruzione del modello, ci si soffermerà sulle previsioni e sull’individuazione del Value-at-Risk (VaR). Quindi si descriverà il concetto di volatilità realizzata e si presenteranno specifici modelli statistici. 

La seconda parte del seminario tratterà i modelli multivariati per la volatilità, confrontando i più tradizionali modelli (CCC-GARCH e DCC-GARCH) con alcune delle più recenti proposte (Copula-GARCH).

Relatore:

Giovanni De Luca
Professore di Statistica Economica, Università di Napoli Parthenope

19.00
Conclusioni e chiusura lavori

Allegati: 
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